Vamos a Inicio, en la caja de búsqueda ponemos regedit y pulsamos enter, nos abre el "Editor de registro", en la parte de la izquierda vamos navegando hasta la siguiente cadena:
Dentro de "Policies" entramos a la carpeta "System", en caso de que no exista la creamos, damos al botón derecho del ratón encima de la carpeta "Policies" y seleccionamos "Nueva > clave" a la que llamamos "System".
Si ya teníamos esta ruta, seleccionamos en la parte de la izquierda "System" y en la parte de la derecha buscamos "DisableLockWorkstation". En caso de no existir, vamos a "Edición > Nuevo > Valor de DWORD (32 bits)" y le llamamos "DisableLockWorkstation".
Hacemos doble clic sobre "DisableLockWorkstation" y en la ventana que nos sale, cambiamos la Información del valor a "1" y aceptamos.
No hace falta reiniciar, ahora si pulsamos "tecla Windows + L" veremos que no hace nada, para volver a activarlo tenemos que cambiar el valor "1" por "0".