Ver/Opciones de Internet. En Internet Explorer 5.0 hay que elegir Herramientas/Opciones de Internet. Después hay que pulsar el botón correspondiente y salir.
Al no haber archivos, será fácil después identificar los archivos ejecutables que fueron transferidos a la carpeta \Windows\Temporary Internet Files y nos será útil el guardarlos por si ocurre lo peor.