Haces clic en en el botón Inicio, luego seleccionas Programas, Accesorios, después, haces clic en Explorador de Windows y, a continuación, haces clic en Propiedades.
En el campo Destino, en el que aparece %SystemRoot%\explorer.exe, agregas lo que falta para que en la línea aparezca %SystemRoot%\explorer.exe /n, /e, /select, C:\
Haces clic en Aceptar.
Ahora, cuando abras el Explorador de Windows podrás elegir de todas las carpetas y unidades, y no sólo de Mis documentos.