Haz clic con el ratón derecho en una zona libre del Escritorio y luego selecciona Nuevo y Acceso directo.
En la ventana del acceso directo debes escribir shutdown -s -t 00 y pulsa el botón Siguiente, después le pones el nombre que quieras al acceso directo y pinchas el botón Finalizar.
Si quieres dejar algo de tiempo para cerrar las aplicaciones debes poner esto shutdown.exe -s -t 12 de esta forma dejarás un margen prudencial de 12 segundos para apagar el PC